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期權定價原理,期權定價方法

日期:2019-08-27 15:40:39 來源:互聯網
    期權定價原理,期權定價方法期權是指期權合約的購買者擁有權利在預先約定的時間以預先約定的價格購買或賣出約定數量的標的資產。期權的基本特征在于它給予合約持有人的是一種權力而非義務.期權定價如果期權合約的購買者認為現行的市場價格比合約中的執行價格對他更有利,期權定價他便會放棄對期權合約的執行。期權定價期權使合約持有人的交易風險被限在某一水平之下,從而形成一種防范和規避風險的有效手段,因此期權合約的風險在買賣雙方之間it.不是完全對稱的。然而,期權持有者獲得權利并不是免費的,他要為此付出”代價”,這就產生r期權定價問題。
    Black-Schol,期權定價公式的假定前提是金融市場是完全市場,如無交易費用、允許賣空、交易時間連續、交易信息完全、尤違約風險等,在這一假設下給出了期權價值的估計方法。期權定價然而現實的金融市場是不完全的,期權定價期權的完全復制策略不一定存在,因而就難以用這種方法得到合理的定價。鑒于此.不完全市場中的期權定價問題近年來就成為了研究的焦點.不完全市場的情形主要有:期權定價帶交易費用的期權市場、存有違約風險的期權市場、信息不完全的期權市場等。
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